Finansiell modellering med stokastiska processer, 7,5 högskolepoäng
Fakta
Ämne: Matematik
Nivå: Avancerad nivå
Institution: Institutionen för matematik
Kurskod: 4MA205
Black-Scholes modell har emellertid en bristande noggranhet. I denna kurs identifieras några viktiga svagheter hos Black-Scholes modell både vad gäller statistiska egenskaper och teoretiska aspekter om risker med optioner.
Fokus i denna kurs är finansiell modellering bortom Black-Scholes värld. En option får då inte ett entydigt pris och perfekt syntetisering av optionspris är omöjligt. Marknaden är ofullständig: det finns en inneboende risk med optionshandel. I denna kurs är det en viktig punkt hur man hanterar ofullständigheten.
Den huvudsakliga ansatsen här är modellering via hopp-processer, i synnerhet Levyprocesser. Ett fundament av kursen är hur man kan konstruera och simulera Levyprocesser relevanta i finansiell modellering.
Modeller med stokastisk volatilitet tas också upp.
Söktermer: Matematik, Naturvetenskap
Höst 2013
Växjö, 50%
Sen anmälan:
Ansök 
(Uppdaterad 2013-05-21)
Ort:
Växjö
Kursperiod:
vecka
45, 2013 -
vecka
3,
2014
Kurstid:
Dag
Termin:
Höst 2013.
Hitta kursstart
Urval:
Avklarade högskolepoäng
Studietakt:
50%,
Campus
Undervisningsspråk:
Engelska
Kontaktperson:
Lars Gustafsson, lars.gustafsson_AT_lnu.se
Sista anmälningsdag:
15 apr, 2013
Kursplan:
Kursplan (PDF)
Anmälningskod:
LNU-60145
Förkunskapskrav:
Stokastisk analys, 7,5 hp (4MA203) eller motsvarande kurs som innehåller den brownska rörelsen och grundläggande Itokalkyl.
Studieavgift för internationella studenter utanför EU/EES (obs! gäller EJ svenska medborgare, studenter inom EU/EES eller utbytesstudenter):
Studieavgift hela kursen:
15 625 kr.
Information om studieavgifter