Monte Carlo-metoder, 7,5 högskolepoäng
Fakta
Ämne: Matematik
Nivå: Avancerad nivå
Institution: Institutionen för matematik
Kurskod: 4MA206
- Matematiken bakom Monte Carlo-metoderna: stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen, feluppskattning för Monte Carlo-metoder, Feynman-Kacs sats
- Grundläggande tekniker för slumptalsgenerering: inversa transformmetoden, sampler-täthetsteknik, acceptans-förkastelsealgoritmen, Box-Mullers metod för normalslumptal
- Variansreducerande metoder: antitetisk sampling, kontrollvariater, stratifierad sampling, importance sampling.
- Generering av Brownsk rörelse: slumpvandringskonstruktion, brownsk brokonstruktion, Karhunen-Loève-utveckling
- Numerisk lösning för stokastiska differentialekvationer: Euler-Maruyama, Milstein, transformer, prediktor-korrektorer
- Finanstillämpningar: optionsprissättning och replikeringsparametrar. För replikeringsparametrar: finita differenser och likelihoodkvotmetod
- Pseudoslumptal, särskilt kongruensgenerering
- Kvasi-slumptal: Galtontal och Sobol'-tal
Söktermer: Matematisk statistik
Vår 2013
Växjö, 50%, Distans
Ort:
Växjö
Kursperiod:
vecka
4 -
12,
2013
Kurstid:
Blandade tider (dagtid/em/kväll och/eller veckoslut)
Termin:
Vår 2013.
Hitta kursstart
Urval:
Avklarade högskolepoäng
Studietakt:
50%,
Distans
Undervisningsspråk:
Engelska
Kontaktperson:
Roger Pettersson, roger.pettersson_AT_lnu.se
Sista anmälningsdag:
15 okt, 2012
Kursplan:
Kursplan (PDF)
Anmälningskod:
LNU-66110
Förkunskapskrav:
1MA201 Sannolikhetslära och statistik 7,5 hp eller motsvarande kurs i matematisk statistik, och 15 högskolepoäng i matematik på G2F-nivå.
Sammankomster: Kursen ges på distans och kan följas via internet. Enstaka obligatoriska träffar i Växjö kan förekomma.
IKT-stöd och teknikinformation: Det krävs att studenten har tillgång till dator med Internetanslutning.
Examination: Kursen examineras vid en avslutande tentamen. Obligatoriska insändningsuppgifter och projekt kan förekomma.
Studieavgift för internationella studenter utanför EU/EES (obs! gäller EJ svenska medborgare, studenter inom EU/EES eller utbytesstudenter):
Studieavgift hela kursen:
15 625 kr.
Information om studieavgifter